16+
Больше новостей
Больше опросов

​ВТБ Капитал Инвестиции привлекли более 1,5 млрд руб. под управление искусственного интеллекта

Искусственный интеллект активно работает с клиентами ВТБ

​ВТБ Капитал Инвестиции привлекли более 1,5 млрд руб. под управление искусственного интеллекта

За месяц работы новой стратегии «Искусственный интеллект» в роботе-советнике мобильного приложения ВТБ Мои Инвестиции клиенты перевели под ее управление более 1,5 млрд руб. ВТБ сегодня активно внедряет новейшие технологии для развития собственных продуктов. В этой стратегии индивидуальный портфель ценных бумаг для каждого клиента создает разработанный ВТБ алгоритм. Сейчас он собирает портфели только из акций, поэтому новая стратегия доступна лишь клиентам с агрессивным инвестпрофилем. Сейчас это самая агрессивная и рискованная стратегия в роботе. В дальнейших планах ВТБ Капитал Инвестиции - развитие и совершенствование алгоритма, расширение возможностей его использования для формирования диверсифицированных портфелей с различными типами бумаг.

Задача алгоритма сейчас — найти стратегию и создать портфель с максимальной доходностью с учетом установленных ограничений: максимально возможного изменения стоимости, доли бумаги в портфеле и других. Алгоритм перебирает все возможные варианты стратегий и портфелей, чтобы найти самую высокую потенциальную доходность при минимальном риске. Для этого используются различные инструменты машинного обучения: линейные модели, глубокие нейронные сети и другие.

Так как комбинаций возможных стратегий и портфелей практически бесконечное количество, необходимо установить ограничения на поиск лучшего сочетания. Ограничения для алгоритма задают профессиональные управляющие ВТБ. Портфель создается только из самых ликвидных акций российских компаний на Московской бирже. Алгоритм пересматривает портфель минимум 1 раз в месяц.

Результат проверки алгоритма на исторических ценах показал его высокую эффективность: доходность портфеля, собранного искусственным интеллектом, составила 365% с начала 2017 г. против роста индекса Мосбиржи на 192%.

Для создания алгоритма была собрана специальная команда, в которую входят физики и математики, а также лучшие портфельные управляющие ВТБ Капитал Инвестиции.

Было потрачено около 1 000 часов на расчеты моделей, проведено около 1 000 их проверок и протестировано 22 алгоритма с различными параметрами. В том числе были проверены теории нобелевских лауреатов Гарри Марковица и Уильяма Шарпа: в условиях современных финансовых рынков эти стратегии приводили к фактически случайным рекомендациям при формировании портфелей. Текущий алгоритм показал самый лучший результат.

В дальнейших планах ВТБ Капитал Инвестиции улучшение стратегии: сейчас ведется работа над внедрением новых технологий глубокого машинного обучения (deep learning) и тем, чтобы в будущем алгоритм учитывал новостной поток.

«ВТБ Капитал Инвестиции стремятся внедрять лучшие практики и занимаются самыми передовыми разработками. Пока во всем мире активно продолжается спор о том, превратится ли искусственный интеллект в преобладающий инструмент разработки финансовых стратегий, и смогут ли в дальнейшем с ним конкурировать трейдеры и управляющие фондов, мы уже активно работаем с такими алгоритмами и пытаемся использовать их для максимизации прибыли наших клиентов. Уровень доверия клиентов к новым технологиям – то, что за месяц они перевели 1 млрд под управление данной стратегии – говорит о том, что такие механизмы уже очень востребованы, и мы считаем, что в дальнейшем спрос на них будет только расти», - отметил Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента брокерского обслуживания.

«ВТБ использует технологии на основе искусственного интеллекта в большинстве процессов. Еще один шаг в данном направлении - внедрение робота, который с применением алгоритмов искусственного интеллекта формирует оптимальные инвестиционные портфели на базе торгующихся на Московской бирже ценных бумаг. Специалисты ВТБ постоянно совершенствуют данное решение, путем тестирования самых современных подходов к анализу финансовых рынков, в том числе применяя глубокие нейронные сети для отбора финансовых инструментов. В рамках дальнейшего развития данного направления ВТБ планирует создание алгоритмов искусственного интеллекта для анализа на базе торгующихся на иностранных рынках ценных бумаг», - заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Вадим Кулик.



24 ноября 2020 в 15:06, просмотров: 712, комментариев: 0


Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

  1. ​Шопинг не удался: из сургутского гипермаркета эвакуировали посетителей 4179
  2. ​В Сургуте мужчина погиб, выпав из окна многоэтажки 2546
  3. ​Аномальные холода возвращаются в Югру 2102
  4. ​В Нижневартовске ГАЗ сбил ребенка 1876
  5. ​За сутки в Югре скончались трое пациентов с коронавирусом 1270
  6. ​За сутки у 226 югорчан подтвержден коронавирус 1165
  7. ​В конце января Россия возобновляет авиасообщение с четырьмя странами 1144
  8. ​Сел. Навального задержали на паспортном контроле в аэропорту Шереметьево 1131
  9. ​«Мы достойно «встретили» самолёты из Германии в 1941-м, встретим все самолёты и в 2021-м» 959
  10. ​Число летальных случаев от отравлений алкоголем в ХМАО остается «недопустимо высоким» 935
  1. ​Эксперты назвали ожидаемый размер дивидендов Сургутнефтегаза 13027
  2. Жителя Нижневартовска во сне порезали ножом 6190
  3. ​Был 63-м — стал первым. Личность самого таинственного претендента на пост главы Сургута установлена? 5913
  4. ​Кандидаты открыли личики // ПОЛНЫЙ СПИСОК 5466
  5. ​С сургутскими дачниками обсудили проблемы электроснабжения в зимний период 4772
  6. ​Полсотни вахтовиков замерзали в сломавшемся по дороге в Югру автобусе 4664
  7. Из-за снегопада сургутяне стоят в пробках 4457
  8. ​«Вера разрешила». В Сургуте появился «анархистский» знак 4386
  9. ​Шопинг не удался: из сургутского гипермаркета эвакуировали посетителей 4179
  10. ​Эксперты рассказали о причинах массового возгорания китайских авто в Югре 3864
  1. ​В Югру возвращаются сильные морозы 20405
  2. ​Вартовчанин, спасая машину от морозов, надел на нее чехол // ФОТОФАКТ 16949
  3. ​В Сургуте девушка погибла, выпав из окна многоэтажки 16869
  4. Сургутянин поджег чужой «Инфинити» // ВИДЕО 16454
  5. ​В Сургуте задержали претендента на мэрское кресло, «как опасного преступника» 14238
  6. ​Такой Женя нам не нужен! 14194
  7. ​В Сургуте разыскивают вора // ОРИЕНТИРОВКА 14138
  8. ​Эксперты назвали ожидаемый размер дивидендов Сургутнефтегаза 13027
  9. Аквилон, Вершина, Джуманджи: в Сургуте продают десять известных зданий 12638
  10. ​Спасала из квартиры матери: в Нижневартовске бабушка вывела внучку обнаженной на 30-градусный мороз 10681